【大損】VIX指数トレードで102万円損切しました。

どーも、コメです。

今年一番の大損出しました。

私の売買戦略の一つ、「VIX指数ショート」が予想だにしないことが起こり、止む無く損切りとなりました。

VIX指数とは

VIX指数って最近良く聞きますよね。
それは、アメリカのS&P500という株価指数が大暴落をして、VIX指数が歴史的なスピードで跳ね上がったからです。
VIX指数は暴落時に跳ね上がることから、別名恐怖指数と呼ばれています。
そして、このVIX指数ってCFDでトレードが出来るんです。
商品名は「米国VI」です。
ここに私は目をつけました。
暴落すると跳ね上がる訳ですから、相場が正常に戻ればVIX指数は下がっていきます。
暴落時のVIX指数を空売りすれば、いつかは戻る訳ですから資金管理さえ怠らなければ勝率100%なのです。

この戦略には穴があった

完全なるパーフェクト戦略だと思っていましたが、
今回の戦略で想定外のことがおこりました。

それは以下の事柄です。
1.リーマンショック時の比じゃないスピードで跳ね上がっていった
2.売り手が価格調整額をもらえるのだが、暴落時は価格調整を売り手が異常な程高額な金額を払わされた
3.VIX指数が落ちつくのを待っていると、資金が拘束されてしまう

1番目
リーマンショック時のVIXの高値72ラインを3週間で突破するスピード感にびびりました。リーマンの時は3ヵ月かかっています。
如何に投資家心理が恐怖に怯えていることがわかります。

2番目
通常は買い手が価格調整を払います。今回も実際のVIX指数より、トレードしている米国VIのレートは低かったので、価格調整は上に働き、買い手が負担するかと思っていました。
しかし、なぜか価格調整は下に働き、実態のVIX指数よりさらに下に米国VIは乖離しました。
当然、下に離れすぎた米国VI指数は一日で価格調整前の金額に戻りました。
そして負担させられた調整額1ロットにつき-8,150円。
月1の価格調整日に29ロット保持していた私は、236,350円を負担させられたのです。しかも、すぐ上に戻っていくことが分かりきっている中で。
これは、売り手の方が多い現状を利用した業者の汚いやりかたではないでしょうか。

そして3つ目
さらにVIX指数が跳ね上がると、ショートポジションを損切させない為に、さらなる証拠金が必要となります。
そして、VIX指数が天井をつけた時は、絶好の株の買い場でもあります。
VIX指数のショーポジを守る為に、この先確実に来る絶好の仕込み場で資金が拘束されて何も出来ない状態を避けたかったからです。

さしてさらに上がっていきました

私は43.39で損切しました。
その後どうなったかというと、なんと80まで上がっていきました。
ここまで来ると、証拠金を増やさなくてはならない事態です

今は落ち着いてきてますが、まだまだ高水準で推移しています。
株式市場は今も予断を許さない状態が続いているのです。

今回の損切は実はあまり悲観的に考えていません。
自分の中で考えた売買戦略が機能しなかったことがわかったので、それはしょうがないです。
むしろ早めに切れたことが良かったです。
まだ3月ですからね。
これから来る空前のチャンスをものにしたいですね。

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