【オプション24連勝中】期待値と勝率から、真の勝てる手法かどうか導き出してみました!!

どーも、コメです。

連休最終日憂鬱です。

STAY HOMEでも、仕事してるよりかは全然いいな。

もっとSTAY HOMEしてたいです。

はい、今日は昨日のオプションの話の続きです。

少しだけ今日は頭使いますけど、超大事な考え方なのでついて来てくださいね♡

期待値を+で維持するためには

現時点ですが、オプションコール売り戦略は24勝無敗です。

勝率100%なのですが、トレードで勝率100%なんてありえない訳であって、いつかは負ける時がきます。

そこで、正の期待値が取れるためには勝率何パーセントが必要であるかを考えていきたい思います。

期待値=平均利益×勝率+平均損失×(1-勝率)

期待値を数学的に話すと、かなり難しい定理となってしまいますので、ここでは「稼ぎに対する期待の程度」位で理解しておけばOKです。

期待値が+であれば、試行回数を増やせば増やす程「大数の法則」により、確実に利益は積みあがっていきます。

私のオプションコール売り戦略の1回の平均利益と平均損失はこんな感じです。

平均利益=9,750円

平均損失=75,000円~85,000円の為平均80,000円とします。

これを期待値の計算式に当てはめます。

期待値=9,750×勝率+(-80,000×(1-勝率))となります。
さあ、ついてきて下さいよ♡
勝率をⅩとします。
期待値=9,750Ⅹ+(-80,000×(1-Ⅹ))
期待値=9,750X-80,000+80,000Ⅹ
期待値=89,750Ⅹ-80,000
となります。
大丈夫ですか?
中学で勉強した基礎レベルの計算ですよ。

期待値>0(正の値)でないと勝ち続けることは出来ません。
よって、
89,750Ⅹ-80,000>0
という方程式が導けます。
変換すると、
89,750Ⅹ>80,000
      Ⅹ>80,000/89,750
      Ⅹ>0.8914
が正の期待値を出す為の勝率Ⅹの答えです。

私のコール売り戦略において、

勝率が89.14%

を超えないならば直ちに中止すべきということが分かりました。

勝率は連勝記録からある程度は推測出来る

未だ負けなしのため、勝率を正確に測ることは出来ないのですが、連勝記録からある程度は推測することが可能です。

今度は確率の話です。

これもトレードするうえで必要不可欠な知識ですよ!

1試行の勝率をPとします。

この勝率Pがn回続けて勝つ確率Pnはpⁿで導け出せます。

わかりやすく具体例で話します。

1枚のコイントスの表、裏を当てるゲームの勝率は50%です。数字で言うと0.5です。

コイントスを2回連続当てる確率P₂=0.5²=0.5×0.5=0.25
となり25%です。

コイントスを3回連続当てる確率P₃=0.5³=0.5×0.5×0.5=0.125
となり12.5%です。

この式を利用して、現在24勝中の私の戦略がだいたいどの程度の勝率かは推測出来るのです。

それでは24勝無敗が達成出来る確率を様々な勝率で計算してみましょう。

勝率80%の場合 0.8²⁴=0.0047 0.47%
勝率85%の場合 0.85²⁴=0.02 2%
勝率88%の場合 0.88²⁴=0.0466 4.66%
勝率90%の場合 0.9²⁴=0.079 7.9%
勝率92%の場合 0.92²⁴=0.1351 13.51%
勝率94%の場合 0.94²⁴=0.2265 22.65%
勝率95%の場合 0.95²⁴=0.2919 22.19%
勝率96%の場合 0.96²⁴=0.3753 37.53%
勝率97%の場合 0.97²⁴=0.4814 48.14%
勝率98%の場合 0.98²⁴=0.6157 61.57%
勝率99%の場合 0.99²⁴=0.7858 78.58%

これらが24連勝を達成するための、勝率から導いた確率です。
最初に自分の手法が通用するためには、勝率89.14%を超えなけらばならないことを伝えました。
もし私の手法が80%台だとしたら、今の私の24勝という記録はかなり幸運だったということになります。88%の勝率があったとしても、24勝出来る確率は僅か4.66%です。
現実的には90%台が極めて濃厚かと確信しています。
特に連続24勝出来る確率50%ラインの勝率97%か98%位ではないかと思っています。

仮の期待値

勝率97%と仮定した場合の期待値を計算してます。

期待値=9750×0.97+(-80,000×(1-0.97))
   =9457+(‐80,000×0.03)
   =9457-2400
   =7057

+の期待値が出ました。
これは1回の試行に対して7057円の利益が期待出来るということです。
回数を増やせば増やす程、資金が積みあがります。

ですから、裁量トレードは止めましたが、
このオプショントレードはまだまだやる価値があるということです。

この手法で失った600万円を取り返すには、相当な時間を要しますが、
もしかしたらですけど、

600万円を超える価値があるものなのかもしれません!!

それでは、休日最終日、おうちで満喫しましょう!!

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